La butto a sentimento:
clientdataset1.Filter:=Format('DATA<"%s"',[datetostr(data)]);
la variabile data è un datetime.
Eventualmente espora come chiedere a dateToStr come ottenere la data nel formato che vuoi. (Italiano suppongo dall'esempio)
Stilgar
TCalendarDialog e TMonthCalendar sono due componenti differenti, quindi non puoi utilizzarli allo stesso modo!
Il primo è un dialog, e per questo motivo ti è stato mostrato un esempio che ne prevede l'apertura per l'utilizzo (CalendarDialog1.Execute). Il secondo invece è già visibile sul form, quindi non devi richiamare nessun codice per mostrarlo a schermo. Probabilmente potrebbe bastare
sqldataset1.Filter := 'Data < ''' + DateToStr(monthcalendar1.Date) + '''';
sqldataset1.Filtered := true;